Hay dos maneras de enviar un mensaje privado. Desde el mismo hilo a un usuario o desde la lista de usuarios.
PRIMER METODO
En el primero de los casos hacéis click sobre su nick

Os saldrá esta pantalla

Hacéis click sobre mensaje de usuario y seguidamente os sale un editor de texto igual al que os sale cuando respondéis a un hilo del foro. Le colocáis el titulo del mensaje y el texto en cuestión. Le dais a enviar mensaje y vuestro mensaje ha sido enviado al destinatario.
SEGUNDO METODO
La otra manera de enviar mensajes es haciendo click en el siguiente icono:

Y os sale una nueva página con esto otro

Colocais en nick del usuario al cual queráis enviar el mensaje privado en la ventanita azul junto a la de "Alias de Sitio" y le dais al boton de la carpetita con la lupa.
Si no estáis seguro de cual es su nick, pero sabes por la letra que empieza, clikais encima de una de las letras del abecedario de la línea inferior, y lo buscais por las diferentes páginas que están en la parte inferior en rojo. Le dáis a "Enviar Mensaje" y lo mismo que en el primer apartado, os aparece una pagina de edición de texto, colocáis el titulo del mensaje, escribir el mensaje y a Enviar el Mensaje.
En el buzón os aparecerá este icono de color rojo.
En rojo mensajes sin leer. En color lila mensajes ya leídos.
Espero os sirva de ayuda. Un saludo.